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    梁巨方
    來源:管理員 創建于:2017-02-17 點擊數:


    名:梁巨方  

    職稱/職務教授、碩/士生導師

    辦公地點:湖南大學財院校區3號樓203

    E-mailljufang@hnu.edu.cn

    研究興趣:金融衍生品、風險管理、市場微觀結構

    講授課程:金融衍生工具、資產定價


    一、個人簡介

    梁巨方,男,1982年6月生,湖南醴陵人,廈門大學王亞南經濟學研究院經濟學博士,現任湖南大學金融與統計學院副教授、碩/博士生導師。主要研究方向為金融衍生品、金融市場微觀結構、應用金融計量經濟學。具體研究問題包括但不限于(1)大宗商品市場;(2)衍生品定價與衍生品價格隱含信息,特別是復雜的期權定價模型的參數估計與模型校準、如何從期權價格中提取投資者預期的信息并用于解釋市場異象和資產配置等問題;(3)使用嚴格的計量經濟學方法,對有關金融監管政策進行效果評估;(4)金融系統性風險、風險傳染的建模和風險防范。

    二、教育背景和工作經歷

    1、教育背景

    2011.09-2016.06    廈門大學王亞南經濟研究院金融學博士研究生,獲經濟學博士學位

    2015.02-2015.05    美國北卡羅萊娜大學夏洛特分校貝爾克商學院 (Belk College of Business, University of North Carolina at Charlotte)訪問博士生

    2007.09-2009.12    湖南大學金融與統計學院金融學碩士研究生,獲經濟學碩士學位

    2001.09-2005.06    國防科技大學計算機信息管理專業(自學考試),工學學士學位

    2、工作經歷

    2019.10-至今     美國約翰霍金斯大學凱瑞商學院(Johns Hopkins Carey business School)訪問學者 

    2019.01-至今     湖南大學金融與統計學院副教授

    2016.07-2018.12   湖南大學金融與統計學院助理教授

    2007.07-2011.08   方正期貨有限公司研究所金融工程分析師

    三、主要學術論文

    1、發表論文

    1)Yuting Gong*, Qiang Chen, Jufang Liang,A Mixed Data Sampling Copula Model for The Return-Liquidity Dependence In Stock Index Futures Markets, Economic Modelling, Volume 68, Pages 586-598

    2)梁巨方,韓乾*,商品期貨可以提供潛在組合多樣化收益嗎?金融研究,2017年第8期

    (3)Qian Han, Jufang Liang*, 2017, Index Futures Trading Restrictions and Spot Market Quality: Evidence from the Recent Chinese Stock Market Crash. Journal of Futures Markets, Volume 37, Issue 4, Pages 411-428 (Corresponding Author)

    (4)Qian Han, Jufang Liang*, and Boqiang Wu, 2016, Cross Economic Determinants of Implied Volatility Smile Dynamics: Three Major European Currency Options, European Financial Management, Volume 22, Issue 5, Pages 817-852,(Corresponding Author)

    (5)戴曉鳳*,梁巨方, 基于時變Copula函數的下偏矩最優套期保值效率測度方法研究,中國管理科學,2010(6)(該文曾獲中國期貨業協會首屆“期望杯”高校期貨論文大賽三等獎)

    2、工作論文

    (1)梁巨方和王菲,金融市場的對外開放與市場質量—來自鐵礦石期貨市場的證據,2019

    (2)梁巨方、李承艷和趙靜,系統關聯、尾部風險與銀行的商業模式, 2020

    (3)梁巨方和 黃莉,宏觀信息泄露與國債期貨市場的指令流不平衡,2020

    (4)梁巨方和韓乾,尾部風險厭惡、賣空約束與中國股指期貨價格的持續深度貼水,2020

    (5)梁巨方、溫思銳和郭偉松,我國房地產價格可預測性研究,2020

    (6)梁巨方和邱毅峰,大股東股權質押與公司債的信用利差,2020

    四、獲獎情況

    1、湖南省優秀碩士論文, 湖南大學優秀碩士論文

    2、中國期貨業協會首屆“期望杯”高校期貨論文大賽三等獎

    五、學術會議參與

    1、中國運籌學會金融工程與風險管理分會2019年年會,宣講論文“不確定性的流動性效應—來自上交所提高行情推送頻率的證據”,上海,上海財經大學

    2、The Third Annual Volatility Institute Conference at NYU Shanghai“Derivatives and Volatility”,2017, Shanghai, NYU Shanghai

    3、中國運籌學會金融工程與風險管理分會2017年年會,宣講論文“尾部風險厭惡、賣空約束與中國股指期貨價格的持續深度貼水”,長沙,湖南大學

    4、第三屆期貨與金融衍生品國際學術會議,宣講論文“尾部風險厭惡、賣空約束與中國股指期貨價格的持續深度貼水”,2016,深圳,中國期貨業協會

    5、中國金融年會,宣講論文“尾部風險厭惡、賣空約束與中國股指期貨價格的持續深度貼水”,2016,大連,東北財經大學

    6、中國金融學術年會,宣講論文“尾部風險厭惡、賣空約束與中國股指期貨價格的持續深度貼水”,2016,北京,清華大學五道口金融學院

    7、首屆大中華區金融學術會議,宣講論文“尾部風險厭惡、賣空約束與中國股指期貨價格的持續深度貼水”,2016,廈門,廈門大學

    8、廈門大學-天津大學現代金融首屆研討會,宣講論文““尾部風險厭惡、賣空約束與中國股指期貨價格的持續深度貼水”,2016,廈門,廈門大學

    9、全國數量經濟學博士生論壇,宣講論文“Index Futures Trading and Spot Markets Liquidity: Evidence from the Recent Chinese Stocks Markets Crisis.”,2015,大連,東北財經大學

    10、“中國數量經濟學2014年(杭州)年會”宣講論文《高階矩風險、尾部相關和商品期貨的多樣化收益功能》, 2014, 杭州, 浙江財經大學

    11、The Second International Conference on Futures and other Derivative Markets (ICFDM),宣講論文《商品期貨可以提供潛在組合多樣化收益嗎?》, 2013,北京,中國人民大學

    12、The First XMU-UCD Workshop on Finance, “Diversification Benefits of Commodity Futures: A Copula Approach”,2013, Xiamen, Xiamen University

     

     



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