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    馬勇
    來源:管理員 創建于:2020-01-16 點擊數:

      名:馬勇

        :副教授、博士生導師

    辦公地點:湖南大學財院校區3201

    E-mail: yma@hnu.edu.cn

    研究方向:金融衍生品定價、信用風險管理與動態組合選擇

    講授課程:金融工程、資產定價、金融隨機分析、動態規劃與隨機控制等


    個人簡介:

    馬勇,湖南大學金融與統計學院副教授、博士生導師,應用金融系主任。入選湖湘青年英才支持計劃、湖南省121創新人才培養工程和湖南省普通高校青年骨干教師培養對象。湖南師范大學理學學士、碩士,華南理工大學與威斯康星大學麥迪遜分校聯合培養管理學博士。

    目前,已在Journal of Futures Markets、Quantitative Finance、International Review of Finance、Computational Economics、Emerging Markets Finance and Trade、International Journal of Electronic Commerce、Journal of Industrial and Management Optimization、Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications、Statistics and Its Interface、Journal of Computational and Applied Mathematics、Journal of Mathematical Analysis and Applications等國際重要SSCI/SCI期刊和管理科學學報、管理工程學報、系統工程學報、系統管理學報等國內重要期刊發表(含錄用)學術論文20余篇。主持國家自然科學基金面上項目和青年項目、教育部人文社科基金青年項目、湖南省優秀青年科學基金項目、湖南省自然科學基金青年項目等。

    招生要求:歡迎經濟學和數理基礎扎實的,特別是具有強烈學術研究興趣的同學;專業不限。

    主要論文(*為通訊作者):

    [1] Pengfei Luo, Yong Ma*. Robustly dynamic tax evasion and consumption with preferences for cash, International Review of Finance, forthcoming.

    [2] Yong Ma, Dongtao Pan, Tianyang Wang*. Exchange options under clustered jumps dynamics, Quantitative Finance, 2020, 20(6): 949-967.

    [3] Bo Jing, Shenghong Li, Yong Ma*. Pricing VIX options with volatility clustering, Journal of Futures Markets, 2020, 40(6): 928-944 .

    [4] Yong Ma, Dongtao Pan, Keshab Shrestha, Weidong Xu*. Pricing and hedging foreign equity options under Hawkes jump-diffusion processes, Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications, 2020, 537: 122645.

    [5] Yong Ma, Shiping Shan, Weidong Xu*. Optimal investment and consumption in the market with jump risk and capital gains tax, Journal of Industrial and Management Optimization, 2019, 15(4): 1937-1953.

    [6] Rongcai Hu, Meng Liu, Pingping He, Yong Ma*. Can investors on P2P lending platforms identify default risk?, International Journal of Electronic Commerce, 2019, 23(1): 63-84.

    [7] Yong Ma, Keshab Shrestha, Weidong Xu*. Pricing vulnerable options with jump clustering, Journal of Futures Markets, 2017, 37(12): 1155-1178.

    [8] Yong Ma*, Weidong Xu. Structural credit risk modelling with Hawkes jump diffusion process, Journal of Computational and Applied Mathematics, 2016, 303: 69-80.

    [9] Yong Ma*, Zhengjun Zhang, Weiguo Zhang, Weidong Xu. Evaluating the default risk of bond portfolios with extreme value theory, Computational Economics, 2015, 45(4): 647-668.

    [10] Qiurong Cui, Yong Ma*. Pricing synthetic CDO with MGB2 distribution, Statistics and Its Interface, 2014, 7(3): 309-318.

    [11] 張群張衛國馬勇中國金融市場系統復雜性的演化機理與管理研究管理科學學報, 2017, 20(1): 75-86.

    [12] 馬勇張衛國閆杜娟中國股市暴漲暴跌的交互作用及其預測系統管理學報, 2014, 23(5): 755-760.

    [13]馬勇張衛國傅俊輝劉勇軍模糊隨機環境中的歐式障礙期權定價系統工程學報, 2012, 27(5): 641-647.





     

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