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    李海奇
    來源:管理員 創建于:2017-02-16 點擊數:




     名:李海奇

       :教授、博士生導師

    辦公地點:湖南大學財院校區紅樓2234

    E-mail: lihaiqi00@hnu.edu.cn

    研究方向:金融計量經濟學、實證資產定價

    講授課程:金融計量經濟學、金融工程、計量經濟學、面板數據分


    個人簡介:

    李海奇,男,湖南邵陽人,現為湖南大學金融與統計學院教授、博士生導師,副院長。美國康奈爾大學經濟系訪問學者(2014.8-2015.8),20079月至20116月就讀于廈門大學王亞南經濟研究院,師從世界著名計量經濟學家洪永淼教授,獲經濟學博士學位。目前研究方向為金融計量經濟學和金融工程,研究成果發表于經濟學金融學國際權威期刊和中文重點期刊,如Econometric Reviews, Journal of Futures Markets, International Review of Financial Analysis, Economics Letters,《數量經濟技術經濟研究》和《統計研究》等。曾主持多項國家級和省部級科研項目,目前主持國家自然科學基金面上項目和教育部人文社科規劃基金項目各一項,擔任Journal of Economic Development(1976年創刊)副主(Associate Editor)。曾獲得湖南大學科研標兵、湖南大學優秀教師、湖南大學財經教育基金優秀青年教師獎、湖南大學本科畢業論文優秀指導教師等榮譽或獎勵。

    招生要求:對學術研究具有濃厚的興趣,經濟學、金融學和數理基礎良好。

    代表性論文:

    1、李海奇, Sung Y. Park (2011) “一個新的穩健ARCH檢驗和YJ-GARCH模型”, 《統計研究》, 28(7), 104-110. (CSSCI源期刊)

    2、李海奇, 洪永淼, 毛尚熠 (2013) “基于廣義譜密度方法的線性和非線性格蘭杰因果關系檢驗”, 《數量經濟技術經濟研究》, 30(5),116-127. (CSSCI源期刊)

    3、Haiqi Li, Hyung-Gun Kim and Sung Y. Park (2015) “The role of financial speculation in the energy future markets: A new time-varying coefficient approach”, Economic Modelling, 51, 112-122. (SSCI源期刊)

    4、Haiqi Li, Wanling Zhong and Sung Y. Park (2016)  “Generalized cross-spectral test for nonlinear Granger causality with applications to money–output and price–volume relations”, Economic Modelling, 52, 661-671. (SSCI源期刊)

    5、Rui Fan, Haiqi Li and Sung Y. Park (2016) “Estimation and hedging effectiveness of time-varying hedge ratio: nonparametric approaches”, Journal of Futures Markets, 36, 968-991. (SSCI源期刊)

    6、Haiqi Li, Myeong J. Kim and Sung Y. Park (2016) “Nonlinear relationship between crude oil price and net futures positions: A dynamic conditional distribution approach”, International Review of Financial Analysis , 44, 217-225. (SSCI源期刊)

    7、Haiqi Li, Chaowen Zheng and Yu Guo (2016) “ Estimation and test for quantile nonlinear cointegration”, Economics Letters, 148, 27-32. (SSCI源期刊)

    8、Haiqi Li, Yu Guo and Sung Y. Park (2017) “Asymmetric Relationship between investor's sentiment and stock returns: evidence from a quantile non-causality test”, International Review of Finance, 17(4), 617-626. (SSCI源期刊)

    9、Haiqi Li and Sung Y. Park (2018) “Testing for a unit root in a nonlinear quantile autoregression framework”, Econometric Reviews, 37(8), 867–892. (SSCI源期刊, 曾入選ESI全球前1%高被引論文)

    10、Haiqi Li and Chaowen Zheng (2018) “Unit root quantile autoregression testing with smooth structural changes”, Finance Research Letters, 25, 83-89. (SSCI源期刊)

    11、Haiqi Li, Rui Fan and Sung Y. Park (2018) “Generalized empirical likelihood specification test robust to local misspecification”, Economics Letters, 171, 149-153

    12、Haiqi Li, Ying Liu and Sung Y. Park (2018) “Time-varying Investor Herding in Chinese Stock Markets”, International Review of Finance,18(4), 717-726. (SSCI源期刊)




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