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    馬勇博士榮獲湖南大學首屆“杰出博士后”稱號
    來源:管理員 創建于:2020-06-17 點擊數:

    近日,湖南大學首屆杰出博士后頒獎儀式暨座談會舉行。副校長蔣健暉出席,并為杰出博士后獲獎者頒發榮譽證書。湖南大學金融與統計學院推薦的馬勇博士(合作導師:楊勝剛教授)獲得首屆“湖南大學杰出博士后”稱號。


         馬勇博士,湖南大學金融與統計學院博士后,榮獲首屆“湖南大學杰出博士后”稱號,現為湖南大學金融與統計學院副教授、博士生導師,擔任應用金融系系主任。博士后期間,在合作導師楊勝剛教授的悉心指導下,馬勇圍繞金融風險傳染特質下的信用風險度量與識別、場內場外期權定價建模和投資組合優化配置等開展了一系列研究。具體而言,考慮到經濟下行周期中的違約具有地區和行業集聚性,在信用風險結構模型框架內,創新性地基于跳躍視角構建具有跳躍集聚的公司資產價值模型,研究結果表明該模型能有效刻畫違約集聚現象,從而能更精確對公司債券違約風險進行評估;另一方面,由于金融危機期間的金融風險具有截面維度的跨市場、跨地區傳染以及時間縱向維度上的傳染特征,創新性地利用自反饋和交叉反饋的Hawkes過程對標的資產價格過程建模,進而對場外脆弱期權、互換期權、VIX期權等進行定價,實證結果顯示,與傳統定價模型相比,該模型不僅提高了樣本內的擬合優度,而且提高了樣本外的預測精度。

          馬勇2014年博士畢業于華南理工大學,本科和碩士畢業于湖南師范大學。他在博士后期間的研究工作獲得國家自然科學基金青年項目、湖南省優秀青年科學基金項目、中國博士后特別資助項目和中國博士后面上項目等資助,研究成果發表于Journalof Futures Markets、Quantitative Finance、International Journal of Electronic Commerce、Journalof Computational and Applied Mathematics、Journal of Industrial and Management Optimization、《管理科學學報》和《財經理論與實踐》等國內外學術期刊。

    熱烈祝賀馬勇博士!
    附:首屆杰出博士名單


     

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