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    陳燕紅
    來源:管理員 創建于:2018-10-02 點擊數:

                                                          

    名:陳燕紅

     

     講師,碩士研究生導師

     

    辦公地點:北校區紅樓3-325

     

    E-mail:yhchen@hnu.edu.cn

                                                   

    研究方向: 金融數學   

           

    講授課程:《隨機過程》、《多元統計分析》《非參數統計》

      

    個人簡介:  

    2018年7月-至今:湖南大學統計學系講師

     

    2015年9月-2018年6月:武漢大學 數學與統計學院 概率論與數理統計系  理學博士

     

    2012年9月-2015年6月:武漢大學 數學與統計學院 概率論與數理統計系  理學碩士

     

    2008年9月-2012年6月:蘭州大學 數學與統計學院  數學與應用數學專業 理學學士

     

    主要研究成果:

     

    在研項目:

    主持國家自然科學基金青年項目《多維風險度量及其在再保險中的應用研究》(11901184),24萬,2020.01—2022.12.

     

    發表論文

    1. Chen Y.H., Hu Y.J., Set-valued law invariant coherent and convex risk measures, International Journal of Theoretical and Applied Finance, 22(3), 195004, 2019.

    2. Chen Y.H., Hu Y.J., Systemic risk statistics with scenario analysis, Communications in Statistics Theory and Methods, 48(14), 2019.

    3. Chen Y.H., Hu Y.J., Multivariate coherent risk measures induced by multivariate convex risk measures, Positivity (online), 10.1007/s11117-019-00703-2, 2019.

    4. Sun F., Chen Y.H., Hu Y.J., Set-valued loss-based risk measures, Positivity , 22(3), 859-871, 2018.

    5Chen Y.H., Hu Y.J., Time consistency for set-valued dynamic risk measures for bounded discrete-time processes, Mathematics and Financial

    Economics, 12(3), 305-333, 2018.

    6.  Chen Y.H., Sun F., Hu Y.J., Coherent and convex loss-based risk measures for portfolio vectors, Positivity, 22(1), 399-414, 2018.

    7Chen Y.H., Hu Y.J., Set-valued risk statistics with scenario analysis, Statistics and Probability Letters, 131, 25-37, 2017.

    8Chen Y.H., Hu Y.J., Value-at-risk and continuous coherent risk measures on L_p space,數學雜志., 36(5), 1011-1018, 2016.

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